Сравнение AMLP с DTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC).
AMLP и DTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и DTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и DTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.91% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.91%.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
DTEC
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и DTEC
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DTEC в 0.50%.
Доходность на риск
AMLP vs. DTEC — Ранг доходности на риск
AMLP
DTEC
Сравнение AMLP c DTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | DTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.02 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.14 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.11 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.04 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и DTEC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и DTEC
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности DTEC в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и DTEC
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и DTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -42.00% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -20.31% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -42.00% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -17.94% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -13.34% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 7.20% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и DTEC
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | DTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.85% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.45% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 22.71% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.95% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.91% | +4.93% |