PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с DOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 6.92% против -11.31% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between AMLP and DOG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between AMLP and DOG has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов AMLP и DOG

Секторы
AMLP
DOG

Энергетика

97.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

91.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
97.7%
DOG

-

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
DOG

-

Сырьевые материалы

AMLP

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

AMLP

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

DOG

-

Финансовые услуги

AMLP

-

DOG
91.1%

Здравоохранение

AMLP

-

DOG

-

Промышленность

AMLP

-

DOG

-

Недвижимость

AMLP

-

DOG

-

Технологии

AMLP

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

AMLP vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.01

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.37

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.84

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-1.38

+6.74

AMLP vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и DOG

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-92.73%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-15.09%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-29.16%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-34.35%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-70.95%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-92.67%

+87.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-66.41%

+49.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

9.18%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и DOG

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.36%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.87%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.56%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.86%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

17.51%

+10.16%

Сравнение комиссий AMLP и DOG

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и DOG

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and DOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.92% vs -11.31% for DOG. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.92% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 3.52% for DOG.

AMLP is categorized as MLPs, while DOG is Inverse Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: SS&C and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.95% for DOG.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор