PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с BFOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 12.37%/yr for BFOR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BFOR с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.37% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и BFOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%

Correlation

The correlation between AMLP and BFOR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AMLP and BFOR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и BFOR

Секторы
AMLP
BFOR

Энергетика

97.7%
7.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

21.3%

Здравоохранение

-

12.0%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.8%

Энергетика

AMLP
97.7%
BFOR
7.8%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
BFOR
1.9%

Сырьевые материалы

AMLP

-

BFOR
2.8%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

BFOR
3.6%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

BFOR
11.1%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

BFOR
4.2%

Финансовые услуги

AMLP

-

BFOR
21.3%

Здравоохранение

AMLP

-

BFOR
12.0%

Промышленность

AMLP

-

BFOR
16.7%

Недвижимость

AMLP

-

BFOR

-

Технологии

AMLP

-

BFOR
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG

Доходность на риск

AMLP vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.50

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.46

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

9.02

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFOR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPBFORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AMLP и BFOR

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-41.27%

-35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.98%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.91%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.93%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-41.27%

-31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.49%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-6.43%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.45%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и BFOR

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.52%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.64%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.80%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.41%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

20.41%

+7.27%

Сравнение комиссий AMLP и BFOR

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и BFOR

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BFOR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and BFOR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs BFOR's -41.27%.

On 10-year performance, BFOR leads with 12.37% vs 6.76% for AMLP. On fees, BFOR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 12.37% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFOR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.54% for BFOR.

AMLP is categorized as MLPs, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while BFOR tracks Barron's 400 Index. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.65% for BFOR.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор