Сравнение AMLP с BFOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR).
AMLP и BFOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и BFOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у BFOR с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.62% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и BFOR
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BFOR в 0.65%.
Доходность на риск
AMLP vs. BFOR — Ранг доходности на риск
AMLP
BFOR
Сравнение AMLP c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.63 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.88 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и BFOR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и BFOR
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BFOR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и BFOR
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BFOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -41.27% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -12.75% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.93% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -41.27% | -31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -6.79% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -6.49% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.02% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и BFOR
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.74% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.41% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 19.99% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.44% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 20.41% | +7.43% |