PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%11.25%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с FSCO

Сравнение комиссий AMLP и ASGI

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
AMLP
Alerian MLP ETF

Доходность на риск

AMLP vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.95

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.50

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.39

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

9.49

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между AMLP и ASGI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ASGI

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ASGI

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-23.71%

-53.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-15.15%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-23.71%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-11.09%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-5.95%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.82%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ASGI

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

9.35%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

15.50%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

19.10%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.88%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.35%

+10.49%