Сравнение AMLP с AMJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ).
AMLP и AMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или AMJ.
Основные характеристики
| AMLP | AMJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 25.83% | 28.43% |
| Дох-ть за 3 года | 22.84% | 25.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 9.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.50% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 13.31% |
| Макс. просадка | -77.19% | -81.21% |
| Current Drawdown | -5.52% | -6.49% |
Корреляция
Корреляция между AMLP и AMJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и AMJ
С начала года, AMLP показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у AMJ с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции AMJ по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и AMJ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c AMJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и AMJ
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности AMJ в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.58% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 6.22% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.07% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и AMJ
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке AMJ в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AMJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и AMJ
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.08%, в то время как у J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.