PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с TPYP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJTPYP
Дох-ть с нач. г.13.32%10.51%
Дох-ть за 1 год31.60%21.62%
Дох-ть за 3 года20.64%13.14%
Дох-ть за 5 лет6.51%8.69%
Коэф-т Шарпа2.431.56
Дневная вол-ть12.39%13.11%
Макс. просадка-99.93%-51.91%
Текущая просадка-99.33%-2.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMJ и TPYP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и TPYP

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 10.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.20%
11.68%
AMJ
TPYP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Tortoise North American Pipeline Fund

Сравнение комиссий AMJ и TPYP

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29
TPYP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.54

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и TPYP

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и TPYP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.43
1.56
AMJ
TPYP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и TPYP

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью TPYP в 4.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
4.47%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и TPYP

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-2.04%
AMJ
TPYP

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и TPYP

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.73%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.73%
3.56%
AMJ
TPYP