PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJMLPR
Дох-ть с нач. г.13.32%19.90%
Дох-ть за 1 год32.53%49.33%
Дох-ть за 3 года19.60%28.53%
Коэф-т Шарпа2.562.54
Дневная вол-ть12.33%18.56%
Макс. просадка-99.93%-48.98%
Текущая просадка-99.33%-2.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AMJ и MLPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и MLPR

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 19.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
145.03%
237.80%
AMJ
MLPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Сравнение комиссий AMJ и MLPR

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.


MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.99
MLPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.75

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и MLPR

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 2.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и MLPR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
2.54
AMJ
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и MLPR

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности MLPR в 9.33%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.33%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и MLPR

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.25%
-2.17%
AMJ
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и MLPR

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
5.86%
AMJ
MLPR