Сравнение AMJ с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
AMJ и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или MLPR.
Основные характеристики
| AMJ | MLPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 39.28% | 57.66% |
| Дох-ть за 3 года | 23.69% | 34.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.99 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 18.95% |
| Макс. просадка | -81.21% | -48.98% |
| Current Drawdown | -1.38% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и MLPR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и MLPR
С начала года, AMJ показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и MLPR
AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и MLPR
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности MLPR в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.90% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.69% | 4.72% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.32% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и MLPR
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и MLPR
Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 4.60%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.