PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и MLPR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMJ и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.03%
293.58%
AMJ
MLPR

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и MLPR

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: -0.01
MLPR: 0.57
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.01
MLPR: 0.92
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.01
MLPR: 1.13
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: -0.01
MLPR: 0.73
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: -0.02
MLPR: 2.82


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.57
AMJ
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и MLPR

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и MLPR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-11.90%
AMJ
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и MLPR

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
20.66%
AMJ
MLPR