PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46625H3654
CUSIP46625H365
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска2 апр. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMLPs
Отслеживаемый индексAlerian MLP Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMJ составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Популярные сравнения: AMJ с AMLP, AMJ с PXE, AMJ с JEPI, AMJ с TPYP, AMJ с SPY, AMJ с VDE, AMJ с AMZA, AMJ с VOO, AMJ с XOM, AMJ с MLPR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
286.05%
537.77%
AMJ (J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN показал доход в 13.32% с начала года и 31.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.32%11.56%
1 месяц1.04%7.13%
6 месяцев14.10%17.26%
1 год31.75%26.92%
5 лет (среднегодовая)10.24%13.56%
10 лет (среднегодовая)1.44%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.46%4.57%4.44%-1.79%13.32%
20236.44%-1.49%-0.98%1.58%-0.77%4.33%5.89%0.44%3.13%0.24%6.40%-2.09%25.06%
202211.01%4.75%2.55%-0.38%7.35%-13.82%12.71%3.03%-7.47%14.21%0.94%-4.44%30.08%
20215.90%6.95%7.52%6.39%7.40%5.48%-6.82%-2.34%3.41%4.35%-7.42%3.37%37.93%
2020-5.78%-13.73%-47.77%51.16%8.26%-8.46%-3.26%1.36%-14.17%5.10%22.01%2.81%-29.43%
201912.05%0.35%3.53%-1.69%-1.60%3.46%-0.56%-5.26%0.43%-6.53%-5.27%8.29%5.71%
20186.84%-10.59%-7.08%8.17%6.58%-2.10%5.31%1.28%-1.47%-8.99%0.14%-9.16%-12.84%
20174.75%0.37%-1.43%-1.39%-4.61%-0.70%1.14%-4.60%0.21%-4.11%-1.23%4.69%-7.21%
2016-11.43%-0.45%8.36%10.89%2.36%5.30%0.31%-1.28%1.61%-4.32%1.91%4.60%17.21%
2015-3.37%1.76%-4.04%6.07%-3.47%-8.48%-3.28%-4.89%-15.14%9.25%-7.86%-3.50%-32.96%
20140.54%-0.43%1.53%4.17%3.33%5.82%-3.78%8.18%-1.58%-4.56%-2.70%-5.69%3.87%
201312.48%0.60%5.77%1.96%-0.88%2.62%-0.82%-2.10%-0.31%2.74%0.72%1.71%26.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMJ среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
AMJ (J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN)
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 17.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.43
2.34
AMJ (J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.66$1.38$1.30$1.51$1.81$1.87$1.91$2.08$2.30$2.62$2.19

Дивидендный доход

5.95%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%6.57%7.93%5.69%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$1.66
2022$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.34$0.00$1.51
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.81
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$0.00$1.87
2017$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$1.91
2016$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.50$0.00$2.08
2015$0.00$0.59$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.30
2014$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.89$0.00$2.62
2013$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$2.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.25%
0
AMJ (J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN показал максимальную просадку в 81.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.

Текущая просадка J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.21%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.98922 февр. 2024 г.2385
-17.62%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.9420 дек. 2011 г.164
-13.32%27 февр. 2012 г.694 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.141
-12.19%27 апр. 2010 г.1820 мая 2010 г.327 июл. 2010 г.50
-10.39%16 июл. 2013 г.4517 сент. 2013 г.10518 февр. 2014 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.04%
3.10%
AMJ (J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN)
Benchmark (^GSPC)