Сравнение AMJ с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или XOM.
Основные характеристики
| AMJ | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 17.27% |
| Дох-ть за 1 год | 39.28% | 10.28% |
| Дох-ть за 3 года | 23.69% | 28.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.25% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 20.74% |
| Макс. просадка | -81.21% | -62.40% |
| Current Drawdown | -1.38% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и XOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и XOM
С начала года, AMJ показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции AMJ уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и XOM
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности XOM в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.90% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.69% | 4.72% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.20% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и XOM
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и XOM
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 4.60% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.