PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и XOM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMJ и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.47%
79.21%
AMJ
XOM

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: 0.04
XOM: -0.29
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.07
XOM: -0.24
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.03
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: 0.00
XOM: -0.36
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: 0.08
XOM: -0.84


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.29
AMJ
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и XOM

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и XOM


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-11.86%
AMJ
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и XOM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.69%
AMJ
XOM