PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJXOM
Дох-ть с нач. г.13.32%12.72%
Дох-ть за 1 год33.43%11.00%
Дох-ть за 3 года19.98%25.11%
Дох-ть за 5 лет6.67%12.90%
Коэф-т Шарпа2.560.50
Дневная вол-ть12.33%20.61%
Макс. просадка-99.93%-62.40%
Текущая просадка-99.33%-8.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMJ и XOM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и XOM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMJ показывает доходность 13.32%, а XOM немного ниже – 12.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
81.55%
AMJ
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Exxon Mobil Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.99
XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.13

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и XOM

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и XOM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
0.50
AMJ
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и XOM

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XOM в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.39%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и XOM

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-8.63%
AMJ
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и XOM

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
6.18%
AMJ
XOM