PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и AMZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMJ и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.47%
30.82%
AMJ
AMZA

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и AMZA

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и AMZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: 0.04
AMZA: 0.69
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.07
AMZA: 1.00
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.03
AMZA: 1.14
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: 0.00
AMZA: 0.94
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: 0.08
AMZA: 3.26


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.69
AMJ
AMZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и AMZA

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и AMZA


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-8.41%
AMJ
AMZA

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и AMZA

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.82%
AMJ
AMZA