PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с AMZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJAMZA
Дох-ть с нач. г.13.32%14.80%
Дох-ть за 1 год31.60%29.40%
Дох-ть за 3 года20.64%20.56%
Дох-ть за 5 лет6.51%5.21%
Коэф-т Шарпа2.431.56
Дневная вол-ть12.39%18.88%
Макс. просадка-99.93%-91.46%
Текущая просадка-99.33%-35.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMJ и AMZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и AMZA

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 14.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
-31.10%
AMJ
AMZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

InfraCap MLP ETF

Сравнение комиссий AMJ и AMZA

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.05
AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.93

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и AMZA

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и AMZA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
1.56
AMJ
AMZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и AMZA

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AMZA в 7.65%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.65%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и AMZA

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и AMZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-31.90%
AMJ
AMZA

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и AMZA

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.49%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.49%
5.49%
AMJ
AMZA