Сравнение AMJ с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
AMJ и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или PXE.
Основные характеристики
| AMJ | PXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.36% | 16.35% |
| Дох-ть за 1 год | 34.43% | 35.13% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 39.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.53% | 15.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 23.65% |
| Макс. просадка | -81.21% | -83.99% |
| Current Drawdown | -2.21% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и PXE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и PXE
С начала года, AMJ показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции AMJ уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и PXE
AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и PXE
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности PXE в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.95% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.07% | 4.72% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.17% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и PXE
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и PXE
Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 4.13%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.