PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJPXE
Дох-ть с нач. г.13.32%4.74%
Дох-ть за 1 год30.21%21.56%
Дох-ть за 3 года17.97%23.52%
Дох-ть за 5 лет6.56%18.29%
Коэф-т Шарпа2.551.14
Дневная вол-ть12.43%21.70%
Макс. просадка-99.93%-83.99%
Текущая просадка-99.33%-13.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMJ и PXE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и PXE

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 4.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.04%
6.18%
AMJ
PXE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий AMJ и PXE

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.10
PXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.87

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и PXE

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и PXE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.55
1.14
AMJ
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и PXE

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PXE в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.41%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%2.05%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и PXE

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-13.76%
AMJ
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и PXE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49%
5.80%
AMJ
PXE