PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и PXE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMJ и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.47%
26.92%
AMJ
PXE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXE

С начала года

-14.95%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-15.44%

1 год

-28.44%

5 лет

27.57%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и PXE

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и PXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: 0.04
PXE: -0.87
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.07
PXE: -1.08
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.03
PXE: 0.85
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: 0.00
PXE: -0.74
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: 0.08
PXE: -1.85


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.87
AMJ
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и PXE

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.12%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и PXE


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-31.27%
AMJ
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и PXE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
22.50%
AMJ
PXE