PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и JEPI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMJ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.88%
66.94%
AMJ
JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и JEPI

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: 0.04
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.07
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.03
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: 0.03
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: 0.08
JEPI: 1.99


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.41
AMJ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и JEPI

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и JEPI


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-7.02%
AMJ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и JEPI

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.06%
AMJ
JEPI