PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJJEPI
Дох-ть с нач. г.13.32%5.22%
Дох-ть за 1 год30.10%10.58%
Дох-ть за 3 года17.81%6.90%
Коэф-т Шарпа2.551.58
Дневная вол-ть12.43%7.08%
Макс. просадка-99.93%-13.71%
Текущая просадка-99.33%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMJ и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и JEPI

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.22%
5.94%
AMJ
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий AMJ и JEPI

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.10
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.55
1.58
AMJ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и JEPI

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JEPI в 7.40%


TTM202320222021202020192018201720162015
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.40%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и JEPI

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.25%
-1.45%
AMJ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и JEPI

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49%
1.65%
AMJ
JEPI