Сравнение AMJ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
AMJ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или JEPI.
Основные характеристики
| AMJ | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.16% | 2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.20% | 9.01% |
| Дох-ть за 3 года | 26.51% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 7.36% |
| Макс. просадка | -81.21% | -13.71% |
| Current Drawdown | -3.25% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и JEPI
С начала года, AMJ показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и JEPI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и JEPI
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности JEPI в 7.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 6.01% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.07% | 4.72% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.69% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и JEPI
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и JEPI
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.