Сравнение AMLP с ACES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).
AMLP и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и ACES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -10.28% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.39% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.39%.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
ACES
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и ACES
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.
Доходность на риск
AMLP vs. ACES — Ранг доходности на риск
AMLP
ACES
Сравнение AMLP c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.93 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.66 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.60 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.41 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и ACES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и ACES
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ACES в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.68% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и ACES
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ACES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -79.05% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.44% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -74.44% | +53.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -64.99% | +62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -38.35% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 7.03% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и ACES
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 10.50% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 25.76% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 35.00% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 36.22% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 35.71% | -7.87% |