PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMLP returned 16.90%/yr vs -8.73%/yr for ACES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-10.28%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between AMLP and ACES is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between AMLP and ACES has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и ACES

Секторы
AMLP
ACES

Энергетика

97.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
25.5%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

24.8%

Энергетика

AMLP
97.7%
ACES
0.5%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
ACES
25.5%

Сырьевые материалы

AMLP

-

ACES
9.3%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

ACES

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

ACES
11.1%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

ACES
3.2%

Финансовые услуги

AMLP

-

ACES
5.3%

Здравоохранение

AMLP

-

ACES

-

Промышленность

AMLP

-

ACES
20.3%

Недвижимость

AMLP

-

ACES

-

Технологии

AMLP

-

ACES
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

AMLP vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.18

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.77

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.03

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

10.16

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ACES

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-79.05%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-17.44%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-58.68%

+44.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-74.44%

+53.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-56.41%

+52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-38.87%

+21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.91%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ACES

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.99%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

22.55%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

32.42%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

36.17%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

35.59%

-7.91%

Сравнение комиссий AMLP и ACES

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ACES

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and ACES have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs -8.73% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.54% for ACES.

AMLP is categorized as MLPs, while ACES is Alternative Energy Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор