Сравнение AMJB с USNG
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, AMJB returned 13.35% vs 47.43% for USNG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 36.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | -3.14% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 36.17% | 10.51% |
Correlation
The correlation between AMJB and USNG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. USNG — Ранг доходности на риск
AMJB
USNG
Сравнение AMJB c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 6.99 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 21.05 | -17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и USNG
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -6.82% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -6.82% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.64% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.52% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.26% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и USNG
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеют волатильность 6.58% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.29% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.47% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.68% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.61% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.61% | +1.71% |
Сравнение комиссий AMJB и USNG
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и USNG
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and USNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (6.58%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs USNG's -6.82%.
On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 13.35% for AMJB. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
USNG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор