Сравнение AMJB с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
AMJB и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и PXJ
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
AMJB vs. PXJ — Ранг доходности на риск
AMJB
PXJ
Сравнение AMJB c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.25 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.64 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 9.50 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.05 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и PXJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и PXJ
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и PXJ
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -94.82% | +77.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -24.32% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -68.12% | +63.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -55.59% | +51.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 6.75% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и PXJ
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 8.26% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 19.12% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 34.76% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 35.21% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.60% | -21.84% |