Сравнение AMJB с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
AMJB и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и PSCE
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
AMJB vs. PSCE — Ранг доходности на риск
AMJB
PSCE
Сравнение AMJB c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.82 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.94 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.52 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.09 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и PSCE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и PSCE
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и PSCE
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -96.21% | +79.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -25.44% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -74.65% | +71.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -58.66% | +54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 7.59% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и PSCE
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.33% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 18.54% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 35.47% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 38.21% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 43.44% | -25.70% |