PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 18.91% vs 22.69% for JQUA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

AMJB

1 день
0.77%
1 месяц
-1.19%
С начала года
18.59%
6 месяцев
15.54%
1 год
18.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и JQUA

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		18.59%1.36%10.85%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%17.31%

Correlation

The correlation between AMJB and JQUA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AMJB and JQUA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLR
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

AMJB vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.91

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.20

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

13.48

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AMJB и JQUA

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-32.92%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-7.13%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.28%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.16%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.69%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и JQUA

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.82%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.31%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

11.20%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.61%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.99%

+0.19%

Сравнение комиссий AMJB и JQUA

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и JQUA

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and JQUA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.67%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 22.69% vs 18.91% for AMJB. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 22.69% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB is categorized as Energy Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор