Сравнение AMJB с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
AMJB и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и FENY
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
AMJB vs. FENY — Ранг доходности на риск
AMJB
FENY
Сравнение AMJB c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.65 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.85 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.20 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и FENY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и FENY
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и FENY
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -74.35% | +57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -19.11% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.72% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -23.34% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 6.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и FENY
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.28% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 14.33% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 25.29% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 26.59% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 29.72% | -11.96% |