Сравнение AMJB с FENY
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 45.42% for FENY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам AMJB и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.28% | 7.27% | 6.21% |
Correlation
The correlation between AMJB and FENY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between AMJB and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. FENY — Ранг доходности на риск
AMJB
FENY
Сравнение AMJB c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.87 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.41 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.24 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и FENY
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -74.35% | +56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.78% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.35% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -23.12% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и FENY
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.96% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 16.33% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 20.39% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.46% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 29.80% | -11.61% |
Сравнение комиссий AMJB и FENY
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и FENY
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and FENY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FENY has higher volatility (7.96%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs FENY's -74.35%.
On 1-year performance, FENY leads with 45.42% vs 15.68% for AMJB. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENY has performed better with a 45.42% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB tracks Alerian MLP Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.08% for FENY.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор