PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с AMJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMJB с AMJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ).

AMJB и AMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и AMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMJB и AMJ

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.28%7.91%17.90%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%8.20%

Доходность по периодам

AMJB

1 день
-1.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.78%
1 год
13.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMJ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с ATMPAMJB с AGG
Часто сравнивают с AMJ:
AMJ с AMLPAMJ с AMZAAMJ с PXEAMJ с TPYPAMJ с JEPIAMJ с MLPRAMJ с XOM

Сравнение комиссий AMJB и AMJ

И AMJB, и AMJ имеют комиссию равную 0.85%.

AMJB
Alerian MLP Index ETN
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

AMJB vs. AMJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMJ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c AMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBAMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. AMJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBAMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

—

—

Корреляция

Корреляция между AMJB и AMJ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и AMJ

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как AMJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		5.71%6.52%5.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%6.57%7.93%

Просадки

Сравнение просадок AMJB и AMJ

Загрузка...

Показатели просадок

AMJBAMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и AMJ

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMJBAMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

—

—