Сравнение AMJ с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Alerian MLP ETF (AMLP).
AMJ и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или AMLP.
Основные характеристики
| AMJ | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.32% | 16.81% |
| Дох-ть за 1 год | 23.92% | 25.27% |
| Дох-ть за 3 года | 22.92% | 20.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 13.52% |
| Макс. просадка | -99.93% | -77.19% |
| Текущая просадка | -99.33% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и AMLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и AMLP
С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и AMLP
AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и AMLP
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 4.48% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 47.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 9.98% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и AMLP
Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и AMLP
Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.