PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и AMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMJ и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.47%
61.43%
AMJ
AMLP

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и AMLP

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: -0.01
AMLP: 0.73
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.01
AMLP: 1.06
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMJ: 1.01
AMLP: 1.14
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: -0.00
AMLP: 0.93
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: -0.02
AMLP: 3.69


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.73
AMJ
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и AMLP

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и AMLP


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-5.90%
AMJ
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и AMLP

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.68%
AMJ
AMLP