PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJAMLP
Дох-ть с нач. г.13.32%14.44%
Дох-ть за 1 год33.43%33.65%
Дох-ть за 3 года19.98%17.48%
Дох-ть за 5 лет6.67%8.58%
Коэф-т Шарпа2.562.32
Дневная вол-ть12.33%13.61%
Макс. просадка-99.93%-77.19%
Текущая просадка-99.33%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMJ и AMLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и AMLP

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
18.66%
AMJ
AMLP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Alerian MLP ETF

Сравнение комиссий AMJ и AMLP

AMJ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


AMLP
Alerian MLP ETF
График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.99
AMLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.35

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и AMLP

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и AMLP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
2.32
AMJ
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и AMLP

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности AMLP в 7.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.55%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и AMLP

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-2.40%
AMJ
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и AMLP

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
4.62%
AMJ
AMLP