PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJSPY
Дох-ть с нач. г.13.32%15.75%
Дох-ть за 1 год31.60%26.81%
Дох-ть за 3 года20.64%11.29%
Дох-ть за 5 лет6.51%15.06%
Коэф-т Шарпа2.432.33
Дневная вол-ть12.39%11.23%
Макс. просадка-99.93%-55.19%
Текущая просадка-99.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMJ и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и SPY

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 15.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
214.75%
AMJ
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMJ и SPY

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.06

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.43
2.33
AMJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и SPY

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPY в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.93%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и SPY

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
0
AMJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и SPY

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.73%
2.36%
AMJ
SPY