Сравнение AMJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или SPY.
Основные характеристики
| AMJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.16% | 5.46% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 22.99% |
| Дох-ть за 3 года | 25.78% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 11.75% |
| Макс. просадка | -81.21% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.38% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и SPY
С начала года, AMJ показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции AMJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и SPY
AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и SPY
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SPY в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.96% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.07% | 4.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и SPY
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и SPY
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.