Сравнение AMZA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
AMZA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или DGRO.
Основные характеристики
| AMZA | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.25% | 21.31% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 32.30% |
| Дох-ть за 3 года | 24.51% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.06% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.68 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 9.66% |
| Макс. просадка | -91.46% | -35.10% |
| Текущая просадка | -28.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMZA и DGRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMZA и DGRO
С начала года, AMZA показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -3.06% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и DGRO
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и DGRO
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.32% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и DGRO
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и DGRO
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.