Сравнение AMZA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
AMZA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.81% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и DGRO
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
AMZA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
AMZA
DGRO
Сравнение AMZA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.14 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.66 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.48 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.80 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.14 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.73 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и DGRO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и DGRO
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и DGRO
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -35.10% | -56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -10.92% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -19.31% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -35.10% | -51.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -4.70% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -3.48% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 2.37% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и DGRO
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.57% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.21% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 14.47% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 13.84% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 16.63% | +20.83% |