PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и DGRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
207.94%
AMZA
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.69

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

AMZA:

1.00

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

AMZA:

1.14

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.46

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

AMZA:

3.26

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

AMZA:

5.36%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.43%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

AMZA:

-23.03%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.82% против 10.99% соответственно.


AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и DGRO

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.69
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 1.00
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZA: 1.14
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.46
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 3.26
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.55
AMZA
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и DGRO

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и DGRO

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-7.47%
AMZA
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и DGRO

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
11.00%
AMZA
DGRO