PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.49%
14.49%
AMZA
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -2.19% против 11.98% соответственно.


AMZA

С начала года

37.59%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

21.48%

1 год

34.89%

5 лет (среднегодовая)

13.83%

10 лет (среднегодовая)

-2.19%

DGRO

С начала года

22.37%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

14.49%

1 год

29.69%

5 лет (среднегодовая)

12.06%

10 лет (среднегодовая)

11.98%

Основные характеристики


AMZADGRO
Коэф-т Шарпа1.843.08
Коэф-т Сортино2.494.33
Коэф-т Омега1.311.57
Коэф-т Кальмара0.766.09
Коэф-т Мартина8.6620.35
Индекс Язвы4.03%1.46%
Дневная вол-ть18.95%9.62%
Макс. просадка-91.46%-35.10%
Текущая просадка-22.95%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и DGRO

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

Корреляция между AMZA и DGRO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.843.08
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.494.33
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.57
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.766.09
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.6620.35
AMZA
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
3.08
AMZA
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и DGRO

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности DGRO в 2.13%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.85%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.13%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и DGRO

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.95%
0
AMZA
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и DGRO

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.38%
AMZA
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab