Сравнение AMID с SFYX
AMID (Argent Mid Cap ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while SFYX is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.
Доходность
Сравнение доходности AMID и SFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMID
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMID и SFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 6.11% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -10.15% |
Correlation
The correlation between AMID and SFYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between AMID and SFYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AMID и SFYX
Секторы
AMID
SFYX
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
AMID
SFYX
Технологии
AMID
SFYX
Финансовые услуги
AMID
SFYX
Потребительский циклический сектор
AMID
SFYX
Здравоохранение
AMID
SFYX
Энергетика
AMID
SFYX
Сырьевые материалы
AMID
SFYX
Недвижимость
AMID
SFYX
Коммунальные услуги
AMID
SFYX
Потребительский защитный сектор
AMID
SFYX
Коммуникационные услуги
AMID
-
SFYX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMID vs. SFYX — Ранг доходности на риск
AMID
SFYX
Сравнение AMID c SFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | SFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | SFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AMID и SFYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMID | SFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и SFYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMID | SFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | — | — |
Сравнение комиссий AMID и SFYX
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и SFYX
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SFYX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AMID and SFYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.
SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.34% for AMID.
They also come from different issuers: Argent and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.00% for SFYX.
Подберите оптимальное распределение для AMID и SFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор