Сравнение AMID с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
AMID и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и SCHM
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
AMID vs. SCHM — Ранг доходности на риск
AMID
SCHM
Сравнение AMID c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.49 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.50 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMID и SCHM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и SCHM
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и SCHM
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -42.43% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.16% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -5.44% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.71% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.24% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и SCHM
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 12.07% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 21.15% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.51% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.41% | -1.23% |