PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и PDP


2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий AMID и PDP

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

AMID vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.95

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.40

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.95

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

6.34

-5.46

AMID vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMID и PDP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и PDP

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AMID и PDP

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-59.34%

+36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.04%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-5.54%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-10.69%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и PDP

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.91%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

18.70%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

24.22%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

21.94%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.44%

-2.26%