PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 24.16%/yr for FAD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и FAD

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-9.52%

Correlation

The correlation between AMID and FAD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between AMID and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и FAD

Секторы
AMID
FAD

Промышленность

32.1%
26.1%

Технологии

18.1%
24.1%

Финансовые услуги

14.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.8%

Здравоохранение

7.2%
15.4%

Энергетика

4.3%
1.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Недвижимость

3.3%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Промышленность

AMID
32.1%
FAD
26.1%

Технологии

AMID
18.1%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
FAD
8.0%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
FAD
10.8%

Здравоохранение

AMID
7.2%
FAD
15.4%

Энергетика

AMID
4.3%
FAD
1.6%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
FAD
3.0%

Недвижимость

AMID
3.3%
FAD
4.1%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
FAD
1.6%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
FAD
2.4%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FAD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

AMID vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.88

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.59

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.25

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

12.54

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.88

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AMID и FAD

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-54.33%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.66%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.55%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.15%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.64%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.76%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FAD

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.14%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.50%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

20.53%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.18%

-2.08%

Сравнение комиссий AMID и FAD

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FAD

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AMID and FAD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.16% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.16% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: Argent and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор