PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и CSMD


2026 (YTD)202520242023
AMID
Argent Mid Cap ETF
-4.14%-1.39%13.06%15.04%
CSMD
Congress SMID Growth ETF
-2.88%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью -2.88%.


AMID

1 день
2.78%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-5.13%
1 год
2.43%
3 года*
9.79%
5 лет*
10 лет*

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

Congress SMID Growth ETF

Сравнение комиссий AMID и CSMD

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.


Доходность на риск

AMID vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.49

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.86

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.74

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

2.47

-1.69

AMID vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа CSMD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMID и CSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и CSMD

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%
CSMD
Congress SMID Growth ETF
0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и CSMD

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и CSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-22.54%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.79%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-11.83%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.71%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.46%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и CSMD

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.22%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.98%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

14.86%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.59%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

19.70%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.70%

-0.51%