Сравнение AMHE.TO с AMZN
AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) is Leveraged Equities fund actively managed by Harvest, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, AMHE.TO returned 25.49% vs 24.55% for AMZN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AMHE.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMHE.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMHE.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 11.46%.
AMHE.TO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 22.45%
Сравнение доходности по годам AMHE.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 7.71% | 2.43% | 33.94% |
AMZN Amazon.com, Inc | 11.46% | 0.38% | 31.57% |
Correlation
The correlation between AMHE.TO and AMZN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between AMHE.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHE.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMHE.TO
AMZN
Сравнение AMHE.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHE.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 2.47 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHE.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMHE.TO и AMZN
Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHE.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -52.40% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -24.20% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.52% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -11.01% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 9.97% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHE.TO и AMZN
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHE.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.19% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 20.14% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 30.03% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 34.41% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 31.53% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHE.TO и AMZN
Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.45%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.45% | 14.31% | 4.24% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AMHE.TO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор