PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMHE.TO с AMZN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) is Leveraged Equities fund actively managed by Harvest, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, AMHE.TO returned 17.17% vs 14.58% for AMZN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMHE.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 10.97%.

AMHE.TO

1 день
-2.15%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
4.31%
С начала года
9.91%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-2.09%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
6.07%
С начала года
10.97%
1 год
14.58%
3 года*
25.70%
5 лет*
9.29%
10 лет*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и AMZN

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		9.91%2.43%28.19%
AMZN
Amazon.com, Inc		10.97%0.41%28.36%

Correlation

The correlation between AMHE.TO and AMZN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between AMHE.TO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с NVHE.TOAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с TCND.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с TSLY.TOAMHE.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMHE.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHE.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.47

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.87

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.61

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

1.41

+0.23

AMHE.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и AMZN

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHE.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-63.03%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-24.00%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-7.52%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-15.64%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

10.36%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и AMZN

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHE.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

9.38%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

21.92%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

31.16%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

36.11%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.07%

33.20%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и AMZN

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		14.51%14.31%4.24%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMHE.TO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор