PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с USSL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO).

AMHE.TO и USSL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-10.35%2.43%33.94%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у USSL.TO с доходностью -7.35%.

AMHE.TO

1 день
2.80%
1 месяц
0.17%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-5.53%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TO
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с XSP.TOUSSL.TO с CASH.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и USSL.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии USSL.TO в 1.34%.

AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

AMHE.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOUSSL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.62

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.05

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.72

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

2.76

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа USSL.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и USSL.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и USSL.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, тогда как USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.00%14.31%4.24%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и USSL.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и USSL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-23.90%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-15.29%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-10.30%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-3.66%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

4.00%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и USSL.TO

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

4.50%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

9.60%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.03%

22.38%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

19.79%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

19.79%

+16.59%