PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHE.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHE.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

AMHE.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHE.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-7.76%2.43%33.94%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

AMHE.TO

1 день
1.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-3.46%
1 год
10.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с AMHE.TO:
AMHE.TO с AMZNAMHE.TO с USSL.TOAMHE.TO с CNDU.TOAMHE.TO с HCAL.TOAMHE.TO с QQQL.TOAMHE.TO с HEQL.TOAMHE.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий AMHE.TO и HDIF.TO

AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

AMHE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHE.TO
Ранг доходности на риск AMHE.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHE.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHE.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.84

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.14

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

5.14

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHE.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHE.TO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHE.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHE.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMHE.TO и HDIF.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHE.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM2025202420232022
AMHE.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		16.13%14.31%4.24%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AMHE.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHE.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-24.07%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-13.20%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-5.39%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.90%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.93%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHE.TO и HDIF.TO

Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHE.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.76%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

10.37%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

18.21%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

17.67%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

17.67%

+18.76%