Сравнение AMHE.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
AMHE.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMHE.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMHE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -7.76% | 2.43% | 33.94% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 18.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AMHE.TO показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
AMHE.TO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMHE.TO и HCAL.TO
AMHE.TO берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
AMHE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
AMHE.TO
HCAL.TO
Сравнение AMHE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHE.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 4.08 | -3.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 4.96 | -4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.76 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 6.44 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 24.95 | -23.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 4.08 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между AMHE.TO и HCAL.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHE.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 16.13% | 14.31% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок AMHE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMHE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.05% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -10.65% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -5.86% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -9.89% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 2.75% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHE.TO и HCAL.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMHE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 7.81% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 12.72% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 16.80% | +22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.43% | 16.89% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 16.91% | +19.52% |