PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с LAES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с LAES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AMGN returned 20.61%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.

AMGN

1 день
0.32%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.10%
6 месяцев
13.41%
1 год
23.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.08%

LAES

1 день
-3.13%
1 месяц
4.73%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-27.06%
3 года*
-33.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и LAES

2026 (YTD)202520242023
AMGN
Amgen Inc.		10.10%29.67%-6.77%30.39%
LAES
SEALSQ Corp		-17.99%-38.54%380.47%-92.82%

Correlation

The correlation between AMGN and LAES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

AMGN:

$14.38

LAES:

-$0.43

Коэффициент P/S

AMGN:

5.17

LAES:

10.21

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

LAES:

$35.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

LAES:

$13.21M

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

LAES:

-$41.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD

Доходность на риск

AMGN vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGNLAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.25

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.38

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.37

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

-0.62

+3.84

AMGN vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и LAES

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и LAES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNLAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-98.44%

+34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-72.68%

+56.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-98.07%

+75.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-85.89%

+78.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-84.60%

+67.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

43.58%

-36.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и LAES

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 7.92%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNLAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

28.38%

-20.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

66.23%

-47.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

109.13%

-81.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

170.29%

-146.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

170.29%

-145.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и LAES

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.76%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.62B
5.60M
(AMGN) Общая выручка
(LAES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMGN and LAES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAES has higher volatility (28.38%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs LAES's -98.44%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и LAES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор