PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMFAX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с AHLPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.07%/yr vs 4.61%/yr for AHLPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMFAX charges 1.72%/yr vs 1.83%/yr for AHLPX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям AHLPX по среднегодовой доходности: 2.07% против 4.61% соответственно.

AMFAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
5.56%
С начала года
9.71%
1 год
19.76%
3 года*
-3.28%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.07%

AHLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
4.66%
С начала года
10.94%
1 год
26.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
4.62%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		9.71%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		10.94%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Correlation

The correlation between AMFAX and AHLPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between AMFAX and AHLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с TFBYXAHLPX с BRLVX

Доходность на риск

AMFAX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMFAXAHLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.42

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.28

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.23

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

15.91

-7.43

AMFAX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа AHLPX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и AHLPX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и AHLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-21.90%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-5.02%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-21.90%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-21.90%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-21.90%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-1.52%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-6.72%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.65%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и AHLPX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.56%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.07%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.90%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

9.66%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

9.53%

+3.18%

Сравнение комиссий AMFAX и AHLPX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и AHLPX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AHLPX в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.28%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.68%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and AHLPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.51%) compared to AHLPX (2.56%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs AHLPX's -21.90%.

AHLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и AHLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор