PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLPX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLPX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AHLPX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.94% против 4.43% соответственно.

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPXAHLPX с TFBYX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI

Сравнение комиссий AHLPX и AQMIX

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AHLPX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.16

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.71

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.92

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

11.52

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.10

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между AHLPX и AQMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и AQMIX

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и AQMIX

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLPXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-26.52%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.45%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-13.57%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

-23.34%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.94%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.10%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.85%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и AQMIX

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLPXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.58%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.71%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

9.62%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

11.55%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

10.36%

-0.89%