- ISIN
- US0245256518
- CUSIP
- 024525651
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 18 авг. 2014 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции AHLPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AHLPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) показал доход в 12.45% с начала года и 30.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AHLPX составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AHLPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AHLPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69% | 4.37% | -2.24% | 1.19% | 1.67% | 1.35% | 12.45% | ||||||
| 2025 | -1.12% | -3.38% | -1.38% | -5.81% | -1.49% | 3.02% | -1.01% | 2.28% | 5.34% | 2.43% | 1.86% | 1.98% | 2.19% |
| 2024 | -1.23% | 4.90% | 4.37% | 2.57% | -1.58% | -1.51% | -2.68% | -3.54% | 1.22% | -2.22% | 0.00% | 1.84% | 1.74% |
| 2023 | 0.49% | -0.68% | -3.53% | 0.81% | 0.50% | 1.71% | -0.79% | -3.98% | 4.25% | -0.20% | -3.88% | 1.36% | -4.20% |
| 2022 | -0.19% | 2.23% | 7.41% | 3.27% | -0.60% | 0.86% | -2.31% | 3.32% | 7.95% | -1.41% | -4.13% | -0.33% | 16.48% |
| 2021 | -0.28% | 4.84% | 1.09% | 1.97% | 1.67% | -0.78% | -0.26% | -0.70% | -0.62% | 2.04% | -4.16% | 0.03% | 4.67% |
Метрики бенчмарка
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 4.61%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund captured 9.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- -7.20%
Комиссия
Комиссия AHLPX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AHLPX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.46 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.38 | 10.92 | +8.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.03 | $0.06 | $1.80 | $0.74 | $0.54 | $0.42 | $0.15 | $0.42 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 7.18% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.90%май 2025 г. | 1y 28d | 8mo 19d | 1y 9moапр. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.52%нояб. 2016 г. | 8mo 26d | 1y 2mo | 1y 11moфевр. 2016 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.16%нояб. 2018 г. | 9mo 12d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.64%янв. 2024 г. | 1y 3mo | 2mo 29d | 1y 6moсент. 2022 г. - апр. 2024 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.03%дек. 2019 г. | 3mo | 3mo 16d | 6mo 16dсент. 2019 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| AHLPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -56.78% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.90% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -33.92% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.21% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.71% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AHLPX
Добавьте American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AHLPX