PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0245256518
CUSIP024525651
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска18 авг. 2014 г.
КатегорияSystematic Trend
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AHLPX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AHLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Популярные сравнения: AHLPX с QQQ, AHLPX с DBMF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
62.07%
175.77%
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund показал доход в 6.79% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.79%14.57%
1 месяц-2.99%3.01%
6 месяцев6.79%14.93%
1 год4.45%25.67%
5 лет (среднегодовая)6.36%13.42%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHLPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.23%4.90%4.37%2.57%-1.58%6.79%
20230.49%-0.68%-3.53%0.81%0.50%1.71%-0.79%-3.98%4.25%-0.20%-3.88%1.36%-4.20%
2022-0.19%2.23%7.41%3.27%-0.60%0.86%-2.31%3.32%7.95%-1.41%-4.13%-0.33%16.48%
2021-0.28%4.84%1.09%1.97%1.67%-0.78%-0.26%-0.70%-0.62%2.04%-4.16%0.03%4.67%
2020-0.60%2.50%5.75%-1.29%-1.40%-1.99%2.32%0.94%-3.18%-1.55%3.34%5.54%10.36%
2019-3.91%-0.50%2.99%2.81%-0.19%0.09%3.58%3.73%-4.57%-4.23%1.54%-0.76%0.09%
20187.30%-7.52%-0.68%-1.07%0.20%0.98%-0.78%2.26%-2.02%0.29%0.88%2.94%2.15%
2017-1.74%2.66%0.10%-0.96%0.77%-1.63%3.02%1.70%-2.70%4.40%-0.92%0.23%4.79%
20164.80%2.11%-2.33%-1.20%-2.79%1.34%0.38%-2.07%-2.88%-0.99%1.80%1.47%-0.67%
20154.21%-0.53%1.41%-1.57%-1.33%-3.58%3.25%0.54%1.70%-4.58%1.48%-2.17%-1.55%
20141.10%1.39%1.46%5.48%2.44%12.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AHLPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AHLPX, с текущим значением в 1111
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AHLPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHLPX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHLPX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHLPX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHLPX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHLPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.35
2.24
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$1.80$0.74$0.54$0.42$0.15$0.42$0.00$0.35$0.31

Дивидендный доход

0.59%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.68%
-0.41%
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 4 нояб. 2016 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.52%12 февр. 2016 г.1864 нояб. 2016 г.30322 янв. 2018 г.489
-13.16%29 янв. 2018 г.1987 нояб. 2018 г.19926 авг. 2019 г.397
-12.64%28 сент. 2022 г.32717 янв. 2024 г.6115 апр. 2024 г.388
-10.03%4 сент. 2019 г.643 дек. 2019 г.7218 мар. 2020 г.136
-9.11%20 мар. 2015 г.19729 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.227

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.05%
2.38%
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)