Сравнение AHLPX с BRLVX
AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both mutual funds - AHLPX is a Systematic Trend fund managed by American Beacon, while BRLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AHLPX returned 4.39%/yr vs 11.43%/yr for BRLVX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AHLPX charges 1.83%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.
Доходность
Сравнение доходности AHLPX и BRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLPX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 23.48%. За последние 10 лет акции AHLPX уступали акциям BRLVX по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.43% соответственно.
AHLPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 3.73%
BRLVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 10.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AHLPX и BRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 9.87% | 2.19% | 1.74% | -4.20% | 16.48% | 4.67% | 10.36% | 0.09% | 2.15% | 4.79% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 23.48% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
Correlation
The correlation between AHLPX and BRLVX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.07 |
Over the past year, AHLPX and BRLVX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLPX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск
AHLPX
BRLVX
Сравнение AHLPX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLPX | BRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.61 | 5.61 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 24.22 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLPX и BRLVX
Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и BRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLPX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -55.94% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -7.49% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -23.02% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -23.02% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -42.13% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -8.02% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLPX и BRLVX
Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.59%, в то время как у American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLPX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.16% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 10.59% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.31% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 18.99% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 20.05% | -10.50% |
Сравнение комиссий AHLPX и BRLVX
AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLPX и BRLVX
Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности BRLVX в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.35% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 10.23% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
AHLPX and BRLVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLVX has higher volatility (3.16%) compared to AHLPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLPX dropped -21.90% vs BRLVX's -55.94%.
BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLPX и BRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор