PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHLPX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHLPXDBMF
Дох-ть с нач. г.7.61%17.20%
Дох-ть за 1 год5.78%13.46%
Дох-ть за 3 года5.37%9.20%
Дох-ть за 5 лет6.32%9.49%
Коэф-т Шарпа0.621.28
Дневная вол-ть9.36%10.65%
Макс. просадка-14.52%-20.39%
Текущая просадка-3.95%-3.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AHLPX и DBMF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и DBMF

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 17.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
39.24%
63.02%
AHLPX
DBMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий AHLPX и DBMF

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
График комиссии AHLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.83%
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHLPX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHLPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHLPX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHLPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHLPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHLPX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHLPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.68
DBMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.43

Сравнение коэффициента Шарпа AHLPX и DBMF

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHLPX и DBMF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.62
1.28
AHLPX
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и DBMF

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DBMF в 3.90%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
0.58%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%2.80%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
3.90%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и DBMF

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.95%
-3.77%
AHLPX
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и DBMF

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.43%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.43%
3.54%
AHLPX
DBMF