PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHLPX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHLPXQQQ
Дох-ть с нач. г.7.61%17.99%
Дох-ть за 1 год5.78%25.76%
Дох-ть за 3 года5.37%11.20%
Дох-ть за 5 лет6.32%21.20%
Коэф-т Шарпа0.621.69
Дневная вол-ть9.36%15.84%
Макс. просадка-14.52%-82.98%
Текущая просадка-3.95%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AHLPX и QQQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и QQQ

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
63.32%
429.79%
AHLPX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий AHLPX и QQQ

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
График комиссии AHLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.83%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHLPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHLPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHLPX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHLPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHLPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHLPX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHLPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.68
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа AHLPX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHLPX и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.62
1.69
AHLPX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и QQQ

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
0.58%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%2.80%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и QQQ

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.95%
-4.21%
AHLPX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и QQQ

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.43%
4.98%
AHLPX
QQQ