PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLPX с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds from American Beacon. Over the past year, AHLPX returned 30.50% vs 37.05% for AHLT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLPX charges 1.83%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHLPX показывает доходность 12.55%, а AHLT немного ниже – 12.40%.

AHLPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.55%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.50%
3 года*
4.64%
5 лет*
4.39%
10 лет*
4.75%

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLPX и AHLT

2026 (YTD)202520242023
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		12.55%2.19%1.74%1.36%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%

Correlation

The correlation between AHLPX and AHLT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between AHLPX and AHLT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с TFBYXAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с CTAAHLT с SPXL

Доходность на риск

AHLPX vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.18

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.77

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

4.51

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

12.17

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа AHLT равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и AHLT

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLPXAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-20.18%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.26%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.38%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.05%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и AHLT

Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.34%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLPXAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.12%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

17.09%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.65%

17.36%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

17.36%

-7.85%

Сравнение комиссий AHLPX и AHLT

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и AHLT

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности AHLT в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.17%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLPX and AHLT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to AHLPX (2.34%). In terms of maximum drawdown, AHLPX dropped -21.90% vs AHLT's -20.18%.

AHLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLPX и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор