Сравнение AMEFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 2.88% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.55% против 0.87% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.55%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и QBDSX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AMEFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AMEFX
QBDSX
Сравнение AMEFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.60 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.87 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.89 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 3.43 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.60 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и QBDSX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 9.94% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и QBDSX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -18.38% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -3.09% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -7.40% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -18.38% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -8.41% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -6.83% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.80% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и QBDSX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.40% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.77% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 3.77% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 4.32% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.26% | +5.43% |