PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		1.49%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.97% соответственно.

AMEFX

1 день
0.19%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.29%
1 год
14.39%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.14%
10 лет*
8.40%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с BERIXAMEFX с AVEFXAMEFX с ABALXAMEFX с BWBIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий AMEFX и CSTAX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.23

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.16

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между AMEFX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и CSTAX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		10.08%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и CSTAX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-14.52%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-2.72%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-14.52%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-14.52%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.48%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.37%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и CSTAX

American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.32%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.05%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

3.47%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.16%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

5.82%

+4.86%