Сравнение AMEFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 1.49% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AMEFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.99% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 8.40%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и BERIX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AMEFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AMEFX
BERIX
Сравнение AMEFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.54 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.26 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.62 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 17.20 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.54 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и BERIX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 10.08% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и BERIX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -20.34% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -2.95% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -15.73% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -20.34% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.25% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -2.60% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и BERIX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.47% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.28% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 5.38% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 5.94% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 6.00% | +4.68% |