Сравнение AMEFX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности AMEFX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEFX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 1.49% | 18.03% | 11.08% | 6.92% | -6.22% | 17.63% | 4.67% | 18.74% | -5.11% | 12.73% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AMEFX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.00% соответственно.
AMEFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 8.40%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEFX и AMCPX
AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
AMEFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
AMEFX
AMCPX
Сравнение AMEFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEFX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.23 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 4.25 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMEFX и AMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEFX и AMCPX
Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEFX American Funds The Income Fund of America® Class F-2 | 10.08% | 10.16% | 6.60% | 3.09% | 7.21% | 6.87% | 3.00% | 5.19% | 7.67% | 4.38% | 3.27% | 5.27% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMEFX и AMCPX
Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.22% | -62.37% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -14.18% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -36.90% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.10% | -36.90% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -11.01% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -9.60% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.54% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEFX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEFX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.69% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 11.65% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 19.90% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 19.19% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 18.67% | -7.99% |