Сравнение AMECX с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 1.48% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 6.85% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 2.10%.
AMECX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.21%
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и SMMD
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Доходность на риск
AMECX vs. SMMD — Ранг доходности на риск
AMECX
SMMD
Сравнение AMECX c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.05 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и SMMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и SMMD
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности SMMD в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.86% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и SMMD
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -41.06% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -14.02% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -28.26% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.47% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.52% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.32% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и SMMD
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.94%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 7.30% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 13.19% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 22.05% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 20.80% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 22.46% | -11.80% |