Сравнение AMECX с AFTEX
AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) are both mutual funds - AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while AFTEX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMECX returned 8.40%/yr vs 1.96%/yr for AFTEX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMECX charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for AFTEX.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и AFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у AFTEX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции AFTEX по среднегодовой доходности: 8.40% против 1.96% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.40%
- Всё время*
- 7.76%
AFTEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.96%
- Всё время*
- 4.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMECX и AFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.05% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 0.53% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
Correlation
The correlation between AMECX and AFTEX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.08 |
The correlation between AMECX and AFTEX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMECX vs. AFTEX — Ранг доходности на риск
AMECX
AFTEX
Сравнение AMECX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMECX | AFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.76 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.70 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMECX и AFTEX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки AFTEX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMECX | AFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -14.55% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -2.76% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -4.57% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -14.42% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -14.55% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -1.66% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.85% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и AFTEX
American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMECX | AFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.91% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 2.16% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 2.65% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 3.79% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 3.79% | +6.84% |
Сравнение комиссий AMECX и AFTEX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и AFTEX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности AFTEX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 2.80% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.23% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
AMECX and AFTEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMECX has higher volatility (1.75%) compared to AFTEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs AFTEX's -14.55%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMECX и AFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор