Сравнение AFTEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.33% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.14% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и VOO
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AFTEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AFTEX
VOO
Сравнение AFTEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.31 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и VOO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и VOO
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.03% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и VOO
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -33.99% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.98% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -24.52% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -33.99% | +19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.55% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.72% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.55% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.34% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.47% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 18.11% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 16.82% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 17.99% | -14.22% |