Сравнение AFTEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFTEX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.31% против 13.15% соответственно.
AFTEX
2.56%
0.02%
3.19%
6.96%
1.17%
2.31%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| AFTEX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.03 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.25% | 12.19% |
| Макс. просадка | -14.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.59% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и VOO
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AFTEX и VOO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFTEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и VOO
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 2.86% | 2.69% | 2.33% | 1.95% | 2.27% | 2.63% | 2.88% | 3.05% | 3.17% | 3.21% | 3.38% | 3.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и VOO
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.