PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFTEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFTEX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AFTEX с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFTEX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFTEX:

0.45

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

AFTEX:

0.51

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

AFTEX:

1.09

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

AFTEX:

0.37

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

AFTEX:

1.19

VOO:

2.62

Индекс Язвы

AFTEX:

1.55%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

AFTEX:

5.02%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

AFTEX:

-14.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AFTEX:

-2.87%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.07% против 12.81% соответственно.

AFTEX

С начала года

-1.37%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-2.10%

1 год

2.26%

3 года

1.86%

5 лет

0.85%

10 лет

2.07%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AFTEX и VOO

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFTEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFTEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и VOO

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%2.91%2.69%2.33%2.46%2.42%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и VOO

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...