Сравнение AFTEX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFTEX или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.75%.
AFTEX
2.48%
0.26%
3.36%
6.69%
1.16%
2.31%
SGOV
4.75%
0.38%
2.53%
5.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AFTEX | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 21.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 523.74 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 524.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 537.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 8,533.31 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 3.25% | 0.25% |
| Макс. просадка | -14.38% | -0.03% |
| Текущая просадка | -1.67% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и SGOV
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AFTEX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFTEX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и SGOV
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 2.86% | 2.69% | 2.33% | 1.95% | 2.27% | 2.63% | 2.88% | 3.05% | 3.17% | 3.21% | 3.38% | 3.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и SGOV
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.38%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и SGOV
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.