PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с VKMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с VKMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и VKMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и VKMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.33%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VKMMX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции VKMMX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.99% соответственно.

AFTEX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.60%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.11%

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Invesco Municipal Income Fund

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOOAFTEX с VTEB
Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с GSMIXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIXVKMMX с ACSTX

Сравнение комиссий AFTEX и VKMMX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VKMMX в 0.81%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. VKMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c VKMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXVKMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.44

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.67

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

1.77

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. VKMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VKMMX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и VKMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXVKMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.03

+0.39

Корреляция

Корреляция между AFTEX и VKMMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и VKMMX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VKMMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.03%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и VKMMX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки VKMMX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и VKMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXVKMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-21.20%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-5.88%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-17.97%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-17.97%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.28%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.62%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.24%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и VKMMX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.09%, в то время как у Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXVKMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.36%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.04%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

6.27%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

4.91%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

4.77%

-1.00%