PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFTEX с VKMMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFTEX и VKMMX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AFTEX с VKMMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFTEX или VKMMX.

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и VKMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFTEX:

0.44

VKMMX:

0.11

Коэф-т Сортино

AFTEX:

0.51

VKMMX:

0.10

Коэф-т Омега

AFTEX:

1.09

VKMMX:

1.02

Коэф-т Кальмара

AFTEX:

0.37

VKMMX:

0.03

Коэф-т Мартина

AFTEX:

1.18

VKMMX:

0.13

Индекс Язвы

AFTEX:

1.56%

VKMMX:

2.06%

Дневная вол-ть

AFTEX:

5.01%

VKMMX:

6.52%

Макс. просадка

AFTEX:

-14.37%

VKMMX:

-21.20%

Текущая просадка

AFTEX:

-2.95%

VKMMX:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VKMMX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции VKMMX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.96% соответственно.

AFTEX

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-2.64%

1 год

1.84%

3 года

1.71%

5 лет

0.83%

10 лет

2.08%

VKMMX

С начала года

-2.90%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.29%

1 год

0.27%

3 года

0.90%

5 лет

0.86%

10 лет

1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Invesco Municipal Income Fund

Сравнение комиссий AFTEX и VKMMX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VKMMX в 0.81%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFTEX и VKMMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VKMMX
Ранг риск-скорректированной доходности VKMMX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFTEX c VKMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VKMMX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и VKMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и VKMMX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VKMMX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		2.80%2.91%2.69%2.33%2.46%2.42%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		3.50%3.77%3.75%3.42%3.04%2.84%3.55%4.07%3.61%4.13%4.22%4.14%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и VKMMX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки VKMMX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и VKMMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и VKMMX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 0.66%, в то время как у Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...