PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с ASTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с ASTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и ASTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.65%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.02%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции AFTEX превзошли акции ASTEX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.50% соответственно.

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.69%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.08%

ASTEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.62%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOOAFTEX с VTEB
Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с EBNAXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX

Сравнение комиссий AFTEX и ASTEX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. ASTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXASTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.00

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.00

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.27

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

9.83

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. ASTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ASTEX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXASTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между AFTEX и ASTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и ASTEX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ASTEX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.76%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и ASTEX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и ASTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXASTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-5.73%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-1.90%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-5.62%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-5.73%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.28%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.70%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.44%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и ASTEX

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXASTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.49%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

0.98%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

2.11%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

1.75%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

1.63%

+2.14%