PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8769021077

CUSIP

876902107

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 окт. 1979 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с VOO AFTEX с ASTEX AFTEX с SGOV AFTEX с AMHIX AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB
Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с VOO AFTEX с ASTEX AFTEX с SGOV AFTEX с AMHIX AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
735.60%
3,512.69%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал доход в 3.63% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.


AFTEX

С начала года

3.63%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

3.76%

1 год

5.63%

5 лет (среднегодовая)

1.30%

10 лет (среднегодовая)

2.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%-0.02%0.07%-1.06%0.08%1.63%0.88%0.72%1.12%-1.33%1.29%3.63%
20232.96%-2.15%1.80%-0.03%-0.67%0.81%0.23%-1.00%-2.59%-1.12%5.87%2.51%6.49%
2022-2.49%-0.45%-2.88%-2.89%1.24%-2.15%2.57%-2.29%-3.51%-1.06%4.72%-0.02%-9.16%
20210.84%-1.52%0.62%0.90%0.54%0.30%0.67%-0.35%-0.72%-0.21%0.82%-0.35%1.51%
20201.71%1.45%-3.88%-2.16%3.02%1.33%1.69%-0.26%-0.12%-0.19%1.45%0.63%4.56%
20190.72%0.45%1.57%0.38%1.30%0.46%0.75%1.50%-0.68%0.06%0.20%0.29%7.21%
2018-1.05%-0.40%0.39%-0.31%1.03%0.08%0.16%0.17%-0.55%-0.62%0.88%1.04%0.80%
20170.35%0.64%0.27%0.66%1.35%-0.21%0.65%0.87%-0.29%0.25%-0.15%1.03%5.56%
20160.96%0.10%0.49%0.71%0.41%1.53%-0.04%0.18%-0.43%-0.87%-3.56%0.98%0.36%
20151.57%-0.80%0.27%-0.42%-0.26%-0.20%0.58%0.27%0.59%0.42%0.34%0.73%3.12%
20142.08%1.26%0.22%1.32%1.47%-0.10%0.21%1.21%0.20%0.66%0.20%0.58%9.69%
20130.58%0.42%-0.34%0.96%-1.01%-3.25%-0.98%-1.56%2.11%0.78%-0.18%-0.18%-2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFTEX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.792.77
Коэффициент Сортино AFTEX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.623.66
Коэффициент Омега AFTEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.51
Коэффициент Кальмара AFTEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.943.99
Коэффициент Мартина AFTEX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.0217.73
AFTEX
^GSPC

American Funds Tax Exempt Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
2.77
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.34$0.28$0.26$0.31$0.35$0.37$0.40$0.40$0.42$0.44$0.44

Дивидендный доход

2.61%2.69%2.33%1.95%2.27%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.29
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57%
0
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.38%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.38%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.257
-14.35%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.
-11.93%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-10.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.68%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
2.22%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab