PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8769021077

CUSIP

876902107

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 окт. 1979 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с VOO AFTEX с ASTEX AFTEX с SGOV AFTEX с AMHIX AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB
Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с VOO AFTEX с ASTEX AFTEX с SGOV AFTEX с AMHIX AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88%
9.23%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал доход в 1.50% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


AFTEX

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.88%

1 год

1.95%

5 лет

0.89%

10 лет

2.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%-0.02%0.07%-1.06%0.08%1.63%0.88%0.72%1.12%-1.33%1.29%1.50%
20232.96%-2.15%1.80%-0.03%-0.67%0.81%0.23%-1.00%-2.59%-1.12%5.87%2.51%6.49%
2022-2.49%-0.45%-2.88%-2.89%1.24%-2.15%2.57%-2.29%-3.51%-1.06%4.72%-0.02%-9.16%
20210.84%-1.52%0.62%0.90%0.54%0.30%0.67%-0.35%-0.72%-0.21%0.82%-0.35%1.51%
20201.71%1.45%-3.88%-2.16%3.02%1.33%1.69%-0.26%-0.12%-0.19%1.45%0.63%4.56%
20190.72%0.45%1.57%0.38%1.30%0.46%0.75%1.50%-0.68%0.06%0.20%0.29%7.21%
2018-1.05%-0.40%0.39%-0.31%1.03%0.08%0.16%0.17%-0.55%-0.62%0.88%1.04%0.80%
20170.35%0.64%0.27%0.66%1.35%-0.21%0.65%0.87%-0.29%0.25%-0.15%1.03%5.56%
20160.96%0.10%0.49%0.71%0.41%1.53%-0.04%0.18%-0.43%-0.87%-3.56%0.98%0.36%
20151.57%-0.80%0.27%-0.42%-0.26%-0.20%0.58%0.27%0.59%0.42%0.34%0.73%3.12%
20142.08%1.26%0.22%1.32%1.47%-0.10%0.21%1.21%0.20%0.66%0.20%0.58%9.69%
20130.58%0.42%-0.34%0.96%-1.01%-3.25%-0.98%-1.56%2.11%0.78%-0.18%-0.18%-2.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFTEX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFTEX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.612.07
Коэффициент Сортино AFTEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.842.76
Коэффициент Омега AFTEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.39
Коэффициент Кальмара AFTEX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.363.05
Коэффициент Мартина AFTEX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.2913.27
AFTEX
^GSPC

American Funds Tax Exempt Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
2.07
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.34$0.28$0.26$0.31$0.35$0.37$0.40$0.40$0.42$0.44$0.44

Дивидендный доход

2.66%2.69%2.33%1.95%2.27%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.29
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.61%
-1.91%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.38%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.38%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.257
-14.35%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.
-11.93%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-10.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.68%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18%
3.82%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab