- ISIN
- US8769021077
- CUSIP
- 876902107
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 2 окт. 1979 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AFTEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFTEX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Tax Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AFTEX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.35% | -2.04% | 0.98% | 0.50% | 0.16% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 1.27% | -1.26% | -0.39% | -0.32% | 0.75% | -0.39% | 0.84% | 2.40% | 1.06% | 0.25% | 0.11% | 4.88% |
| 2024 | -0.09% | -0.02% | 0.07% | -1.06% | 0.08% | 1.63% | 0.88% | 0.72% | 1.12% | -1.33% | 1.76% | -1.45% | 2.28% |
| 2023 | 2.96% | -2.15% | 1.80% | -0.03% | -0.67% | 0.81% | 0.23% | -1.00% | -2.59% | -1.37% | 5.87% | 2.26% | 5.96% |
| 2022 | -2.49% | -0.45% | -2.88% | -2.89% | 1.24% | -2.33% | 2.38% | -2.29% | -3.70% | -1.06% | 4.72% | -0.02% | -9.68% |
| 2021 | 0.84% | -1.52% | 0.62% | 0.90% | 0.54% | 0.30% | 0.67% | -0.35% | -0.72% | -0.21% | 0.82% | -0.01% | 1.87% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund captured 15.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.85%
- Участие в снижении
- -0.80%
Комиссия
Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFTEX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 13.52 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.50 | $0.36 | $0.28 | $0.21 | $0.31 | $0.33 | $0.38 | $0.37 | $0.43 | $0.37 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.50 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.01 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.21 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.55%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.55%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.95%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 1d | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.85%март 2020 г. | 10d | 4mo 20d | 5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -9.47%нояб. 1994 г. | 9mo 21d | 3mo 25d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.17%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 27d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| AFTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -56.78% | +42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -18.90% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -33.92% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.72% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFTEX
Добавьте American Funds Tax Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFTEX